Qué significa
La cardinalidad limita cuántas posiciones puede contener la cartera. Pesos largos significa que no se permiten posiciones negativas; el mínimo operativo evita asignaciones demasiado pequeñas para el capital disponible.
Estas reglas reducen el espacio de soluciones y deben ser compatibles entre sí antes de pedir al motor que encuentre una cartera.
Qué debes comprobar
- Máximo de activos
- Pesos no negativos
- Tamaño mínimo por posición
Un ejemplo sencillo
Ejemplo ilustrativo; no son datos de un fondo o cartera seleccionados.
Máximo8 activos
Peso mínimo5 %
Capital 20.000 €Al menos 1.000 € por posición
Errores de interpretación
- Pedir 30 posiciones con mínimo 5 %.
- Contar reserva fuera del límite sin explicarlo.
- Permitir pesos diminutos que no pueden ejecutarse.
El límite que debes conservar
Una cardinalidad menor simplifica, pero no garantiza diversificación ni mejor comportamiento.
Fuente y revisión
Fuentes de esta explicación
Definiciones vigentes de Fondos Atlas
Explicación editorial de las métricas, sus supuestos y límites de comparación. Los ejemplos son ilustrativos.